Kategorie
Zobacz również tu
-
Ceny drobiu w Polsce (14.04.2024)
2024-04-25 -
Towarowa produkcja rolnicza
2024-04-25 -
Pogłowie zwierząt gospodarskich
2024-04-25
Poznaj produkty
-
Komora dystrybucji powietrza
2013-12-31 -
Pług obracalny czołowy
2020-08-11 -
POMPA P-120
2016-05-02 -
Brony aktywne
2014-03-19
Giełdy terminowe. Inwestorzy finansowi grali na spadki cen kukurydzy, realizując zyski na soi
Piątkowy raport amerykańskiej Komisji Nadzorującej Amerykański Rynek Futures pokazał, że w tygodniu kończącym się 3 lutego 2015 r. inwestorzy finansowi nadal sprzedawali kontrakty futures i opcyjne na zboża, szczególnie mocno kukurydzę.
Wyprzedaż kontraktów miała miejsce także na oleju i śrucie sojowej ale już w przypadku soi dominowały spekulacyjne zakup (3 lutego soja zyskała ok. 3%).
Pozycja netto zajmowana przez inwestorów spekulacyjnych na dzień 3 lutego 2015 r. (zmiana tygodniowa):
- Chicago kukurydza: +115.857, (-54.060);
- Chicago pszenica: -11.573, (-171);
- Kansas pszenica: +11.744, (-4.116);
- Chicago soja: -15.352, (+17,669);
- Chicago śruta sojowa: +27.755, (-6.217);
- Chicago olej sojowy: -2.642, (-25.096).
(+) oznacza pozycję długą netto (przewaga kupionych kontraktów) lub zakup netto kontraktów;
(-) oznacza sprzedaż netto kontraktów lub pozycję krótką netto;
pozycja długa netto – przewaga kupionych kontraktów (zarabia na wzrostach notowań);
pozycja krótka netto – przewaga sprzedanych kontraktów (zarabia na spadkach notowań).