W analizowanym tygodniu inwestorzy finansowi zdecydowanie zwiększyli swoje zaangażowanie w „grę” na wzrost cen soi i śruty sojowej. Kapitał spekulacyjny mocno ograniczył swoje zakłady na spadek cen kukurydzy. W przypadku pszenicy (SRW), zmiana pozycji tej grupy inwestorów była tylko minimalna (sprzedaż netto 49 kontraktów).

Zawirowania pogodowe w Argentynie, która jest 3 producentem soi i 1 śruty sojowej na świecie, zachęciły spekulantów do windowania cen tych kontraktów na giełdzie w Chicago. Inwestorzy ci masowo zajmowali nowe długie pozycje i jednocześnie zamykali też krótkie, co sprowadzało się do masowego kupowania kontraktów. Jak wskazuje Andrzej Bąk z e-WGT, szczególnie widoczne to było w przypadku śruty sojowej, gdzie skala zakupów spekulacyjnych była największa od 2006 roku i wybiła notowania w Chicago o blisko 10%, w analizowanym tygodniu.

Pozycja (netto) inwestorów spekulacyjnych na zamknięciu z 17 stycznia 2017 (zmiana tygodniowa pozycji):

Pozycja krótka netto:

Chicago-pszenica (SRW): -85.017 (-49) – notowania najbliższej serii futures wzrosły w analizowanym tygodniu o 1,59%;
Chicago-kukurydza: -51.385 (+25.180)  – notowania futures wzrosły o 2,01%;

Pozycja długa netto:

Chicago-soja: +131.522 (+35.631) – notowania futures wzrosły o 5,49%;
Chicago-śruta sojowa: +49.496 (+26.485) – notowania futures wzrosły o 9,89%;

(+) pozycja długa netto – przewaga kupionych kontraktów (zarabia na wzrostach notowań);
(-) pozycja krótka netto – przewaga sprzedanych kontraktów (zarabia na spadkach notowań);


Zmiana tygodniowa: