| Autor: mikolaj

Giełdy terminowe. Inwestorzy finansowi grali na spadki cen kukurydzy, realizując zyski na soi

Piątkowy raport amerykańskiej Komisji Nadzorującej Amerykański Rynek Futures pokazał, że w tygodniu kończącym się 3 lutego 2015 r. inwestorzy finansowi nadal sprzedawali kontrakty futures i opcyjne na zboża, szczególnie mocno kukurydzę.

Giełdy terminowe. Inwestorzy finansowi grali na spadki cen kukurydzy, realizując zyski na soi

Wyprzedaż kontraktów miała miejsce także na oleju i śrucie sojowej ale już w przypadku soi dominowały spekulacyjne zakup (3 lutego soja zyskała ok. 3%).

Pozycja netto zajmowana przez inwestorów spekulacyjnych na dzień 3 lutego 2015 r. (zmiana tygodniowa):

  • Chicago kukurydza: +115.857, (-54.060);
  • Chicago pszenica: -11.573, (-171);
  • Kansas pszenica: +11.744, (-4.116);
  • Chicago soja: -15.352, (+17,669);
  • Chicago śruta sojowa: +27.755, (-6.217);
  • Chicago olej sojowy: -2.642, (-25.096).


(+) oznacza pozycję długą netto (przewaga kupionych kontraktów) lub zakup netto kontraktów;
(-) oznacza sprzedaż netto kontraktów lub pozycję krótką netto;


pozycja długa netto – przewaga kupionych kontraktów (zarabia na wzrostach notowań);
pozycja krótka netto – przewaga sprzedanych kontraktów (zarabia na spadkach notowań).

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!