| Autor: mikolaj

Duże zaangażowanie kapitału spekulacyjnego w grę na spadki cen pszenicy

Z danych CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) wynika że inwestorzy finansowi (Managed Money) w tygodniu kończącym się 23 lutego obniżyli swoją pozycję krótką netto w 13 głównych towarach, o tylko 1,196 tys. kontraktów (futures i opcji).

Duże zaangażowanie kapitału spekulacyjnego w grę na spadki cen pszenicy

Rynek futrures zbóż i oleistych

Przypomnijmy, iż tydzień wcześniej osiągnięty został historyczny rekord zaangażowania spekulantów w grę na spadki cen, ich pozycja krótka netto sięgała 195,624 tys. kontraktów (w 13 głównych towarach rolnych). W raportowanym tygodniu kapitał spekulacyjny nadal sprzedawał kontrakty na zboża. Na giełdzie w Kansas, handlującej pszenicą twardą (HRW), pozycja krótka netto wzrosła do rekordowych 27,163 tys. kontraktów.

W Chicago, po sprzedaży netto 14,3 tys. kontraktów, pozycja krótka netto osiągnęła 98,680 tys. kontraktów – poziom najwyższy od 9 miesięcy. Jak wskazuje Andrzej Bąk z e-WGT, rekordowa liczba sprzedanych netto kontraktów na pszenicę (SRW) w Chicago (pozycja krótka netto) została osiągnięta, przez kapitał spekulacyjny, w maju 2015 roku i sięgała 111,409 tys. kontraktów.

Na uwagę zasługuje gwałtowny spadek krótkich pozycji w przypadku soi. Zakupy kontraktów futures na soję wynikały z konieczności pokrycia krótkich pozycji, powstałych po wygaśnięciu, 19 lutego, dużej liczby opcji sprzedaży (at-the-money put options).

Pozycja netto inwestorów spekulacyjnych na zamknięciu z 23 lutego 2016, (zmiana tygodniowa):

Chicago kukurydza: -134.334 (-2.366);
Chicago pszenica (SRW): -98.680 (-14.313);
Chicago soja: -22.059 (+21.331);
Chicago śruta sojowa: -46.742 (-1.691);
Chicago olej sojowy: +50.488 (+7.184);


Bawełna (ICE FUTURES U.S.): -2.778 (+602);
Kakao (ICE FUTURES U.S.): +18.458 (+716);
Cukier surowy (ICE FUTURES U.S.): +17.086 (-9.519);
Kawa (ICE FUTURES U.S.): -10.452 (+3.734).
 

(+) pozycja długa netto – przewaga kupionych kontraktów (zarabia na wzrostach notowań);
(-) pozycja krótka netto – przewaga sprzedanych kontraktów (zarabia na spadkach notowań);
(+) zakup netto kontraktów w ostatnim tygodniu;
(-) sprzedaż netto kontraktów w ostatnim tygodniu.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!