| Autor: mikolaj

CBoT: Spekulanci sprzedawali masowo kontrakty futures na zboża i oleiste

W tygodniu kończącym się 15-lipca inwestorzy spekulacyjni sprzedawali masowo kontrakty futures na zboża i oleiste. Fundusze hedgingowe są krótkie netto w soi po raz pierwszy od 2011 roku .

CBoT: Spekulanci sprzedawali masowo kontrakty futures na zboża i oleiste

Nadal pozycję długą netto inwestorzy finansowi zajmowali w kukurydzy, oleju sojowym (na poziomie minimalnym), śrucie sojowej i pszenicy na giełdzie w Kansas. W przypadku soi nastąpiło odwrócenie pozycji z długiej na krótką.

Zmiana tygodniowa pozycji rynkowej funduszy spekulacyjnych (dane CFTC na 15-lipca).


Pozycja długa netto:

  • Chicago kukurydza: pozycja długa netto 93 101 kontraktów / sprzedaż tygodniowa (-14 499 kontraktów);
  • Chicago śruta sojowa: pozycja długa netto 28 202 kontraktów / sprzedaż tygodniowa netto (-2 914 kontraktów);
  • Kansas pszenica: pozycja długa netto 13 619 kontraktów / sprzedaż tygodniowa netto (-4 079 kontraktów);
  • Chicago olej sojowy: pozycja długa netto tylko 792 kontrakty / sprzedaż tygodniowa netto (-7 913 kontrakty);

Pozycja krótka netto:

  • Chicago soja: -6 089 kontraktów / sprzedaż tygodniowa netto (-8 231 kontraktów);
  • Chicago pszenica: -46 495 kontraktów / sprzedaż tygodniowa netto (-2 199 kontraktów).
Największa krótka pozycja w soi miała miejsce w 2006 roku na poziomie 55 265 kontraktów, stąd widać że jest jeszcze sporo miejsca do sprzedaży (spadków).


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!